长期政府债券的利率比短期政府债券利率高，这是对利率风险的补偿还是对购买力风险的补偿？感觉是后者呢

根据资产定价公式（CAPM），债券的利率=无风险利率+belta*（市场利率-无风险利率）

这个belta就是债券利率相对市场利率的波动度，或者说风险，可见，债券利率的高低是对该债券利率风险的补偿。