小李是在《天魔》结尾的一个雨夜死去的吗？

不是，萧荣导演的《雨夜》，1993在港上映。讲述了80年代香港出现了雨夜屠夫林过云，90年代广州出现了杀人狂魔的故事。警方对此展开调查。最终，小丽不幸为杀人狂魔所伤，被医院成功抢救。没死。